Парная и множественная корреляция

.2 Решение задачи

. Осуществим выбор факторных признаков для построения двухфакторной регрессионной модели:

Проведем корреляционный анализ, используя инструмент Корреляция (Анализ данных в Excel) (табл. 2.2).

Таблица 2.2 - Результат корреляционного анализа

Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции показывает, что зависимая переменная, т.е. объем прибыли имеет весьма тесную связь со среднегодовой ставки по кредитам (Х1).

Х2 и Х3 весьма тесно связаны между собой (), что свидетельствует о наличии мультиколлинеарности. Целесообразно включить фактор Х3, , а не Х2 , так как слабее межфакторная корреляция . Поэтому для построения двухфакторной регрессионной модели из трех переменных оставим в модели Х1 и Х3.

В итоге получаем двухфакторную модель с факторами Х1 (Среднегодовая ставка по кредитам) и Х3 (Размер внутрибанковских расходов).

. Рассчитаем параметры модели:

Оценка параметров регрессии осуществляется по методу наименьших квадратов по формуле:

.

Таблица 2.3 - Исходные данные двухфакторной модели