Расчет эконометрических параметров

Первое уравнение приведенной формы модели имеет вид у=0,6688D+0,26у-1+4,495

Запишем систему уравнений для второго уравнения приведенной формы модели:

Система нормальных уравнений имеет вид:

Решим эту систему методом Крамера, получим:

Второе уравнение приведенной формы модели имеет вид С=0,3384D+0,202у-1+12,27

Итак, получили систему приведенных уравнений:

Рассчитаем параметры структурной модели с помощью МНК

Шаг 1. На основе системы приведенных уравнений по точно идентифицированному второму уравнению определим теоретические значения эндогенной переменной С, для этого в приведенное уравнение С=0,3384D+0,202у-1+12,27 подставим значения D и y-1, имеющиеся в условии задачи.

Шаг 2. По сверхидентифицированному уравнению структурной формы модели заменяем фактические значения С на теоретические С̃ и рассчитаем новую переменную Z= C̃ + D. Далее к сверхидентифицированному уравнению у = b1 Z + a1 применяем МНК.

Найдем: b1 = 0,5117363 a1= 1,789188

Первое структурное уравнение имеет вид:

у= 0,511736 (С+D) + 1,789188

Второе структурное уравнение точно идентифицировано. Его параметры найдем из приведенной формы модели:

Из первого уравнения выразим D и подставим во второе уравнение, получим:

= 1,495162у- 0,390246y-1 -6,719953

С = 0,338413(1,495162у - 0,390246y-1 - 6,719953) + 0,201989 y-1 + 12,272772

т.е. второе уравнение в структурной форме, примет вид: С= 0,505983у + 0,069927 y-1 + 9,998653

Ответ: структурная форма модели имеет вид: